Рынок межбанковского кредитования является крупным сегментом финансового рынка, играющим важнейшую роль в регулировании ликвидности банковского сектора. Посредством межбанковского кредитования осуществляется оперативное регулирование ликвидностью кредитных организаций, а также оптимизация стоимости остатков на корреспондентских счетах.
Товаром на рынке МБК выступают краткосрочные и в меньшей степени среднесрочные кредитные ресурсы. Основной объем средств и количество сделок проходит в режиме overnight, что позволяет банкам закрывать дефицит ликвидности или размещать свободные остатки по итогам операционного дня.
Таблица 1. Среднедневной оборот рынка МБК в июле 2015 г. в разбивке по срокам, млн. руб.
| Овернайт |
437 170 |
| 1 неделя |
12 643 |
| 2 недели |
4 721 |
| 1 месяц |
4 930 |
| 2 месяца |
479 |
| 3 месяца |
3 694 |
| 6 месяцев |
17 |
| более 6 месяцев |
3 254 |
Логичным следствием является тот факт, что от наличия возможности привлечения межбанковского кредита зависит скорость платежей и переводов клиентов. Невозможность ликвидации внутридневного дефицита ликвидности вынуждает кредитные организации переносить платежи на следующий день вплоть до максимально установленного Гражданским кодексом – конца следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. Если в течение этого промежутка времени банк не аккумулирует необходимые денежные средства, он будет вынужден выплачивать проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования Банка России за каждый день нарушения. Часто такая ситуация возникает у мелких и средних банков с ограниченным выходом на рынок МБК при крупных платежах юридических лиц, что подрывает доверие клиентов и снижает конкурентоспособность таких кредитных организаций. А в случае наличия ошибок в планировании денежного потока, проведении gap – анализа, а также нарушении нормативов ликвидности и пренебрежением риск – менеджментом, результатом может являться банкротство.
Условия предоставления и погашения межбанковских кредитов банки – контрагенты устанавливают самостоятельно в результате переговоров и подписания генеральных соглашений. Ключевыми факторами при оценке кредитоспособности банка – заемщика и включения его в лимитную ведомость является финансовое положение организации, текущая обстановка во всех сегментах финансового рынка, наличие корреспондентских отношений. Особенно следует отметить значение системного аспекта – в кризисные ситуации ликвидность межбанковского денежного и валютного рынков падает и привлечь денежные ресурсы становится достаточно затруднительно.
Начавшаяся в 2013 году «зачистка» Центральным Банком РФ банковского сектора привела к взаимному кризису доверия среди участников рынка. За отправную точку после которой стали закрываться лимиты и разрываться генеральные соглашения между контрагентами можно принять отзыв лицензии на осуществление банковских операций Мастер – банка, считавшегося одним из самых надежных в банковском секторе и предоставляющий услуги процессинга 260 контрагентам.
Диаграмма 1. Количество отозванных ЦБ лицензий на осуществление банковских операций
Последовавшая за этим череда отзывов лицензий, продолжающаяся по сей день, фактически привела к эффекту сжатия рынка межбанковского кредитования, проявившегося в уменьшении количества участников и фактическим закрытием доступа к нему средних и мелких банков. Заслуживает внимания мнение Председателя Федеральной корпорации по страхованию депозитов США) П. Уильяма Сидмэна: “Если вы до конца разобрались в нашей финансовой системе, то вы поняли, что вся она зиждется на доверии и ни на чем другом… если подрывается доверие, то все остальное разрушается очень быстро”.
Активными игроками на рынке МБК на сегодняшний день являются государственные банки и дочерние структуры иностранных банков. Надежность ни тех, ни других не вызывает сомнений. Вышеперечисленные банки зачастую проводят операции в рамках «кредитных клубов», то есть между банками, связанными друг с другом общими деловыми интересами. Остальным игрокам в большинстве своем приходится довольствоваться ролью доноров кредитных средств, возможность привлечения для них ограничена.
Библиографический список
- Гражданский Кодекс, глава 45 «Банковский счет»
- Сайт Банка России, http://www.cbr.ru
- Статистический бюллетень Банка России, № 8 (2015), http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1508r.pdf
- Арбитражный суд признал «Мастер-банк» банкротом. // Российская газета (2014-01-16)
- «Эксперт РА» повысил рейтинг Мастер-Банка до уровня А, // Эксперт РА (2010-02-01)
- Дж.Ф.Синки, «Управление финансами в коммерческих банках», Catallaxy, Москва, 1994, стр.458